こういうメタ分析系の記事を書く時というのは大抵ネタ切れの時なんですが(汗)、最近になってこの辺のポイントでつまずいて困っているビジネスデータ分析の現場の話を聞くことがまた増えてきたので自分向けの備忘録も兼ねて記事としてまとめておきます。
そうそう、時系列分析の話って厳密にやり始めるとキリがないので、例えば単位根過程まわり(特に共和分のあたりを含めた複数時系列間の関係性の話とか)は「トレンドに注意せよ」という大きなくくりにまとめて、厳密な議論は割愛して出来る限り実務面で押さえるべきポイントに絞ろうと思います*1。悪しからずご了承あれ。
*1:そうしないと計量時系列方面の猛者の先生方からマサカリの雨が降ってくる