渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ

元祖「六本木で働くデータサイエンティスト」です / 道玄坂→銀座→東京→六本木→渋谷駅前

時系列分析

第30回データマイニング+WEB@東京(#TokyoWebmining 30th)でお話してきました

タイトルを読んで字の如く、昨日10/19(土)開催のこちらの勉強会でお話してきました。 第30回 データマイニング+WEB@東京( #TokyoWebmining 30th)−機械学習活用・マーケティング 祭り− を開催しました - hamadakoichi blog TokyoRの時と同様、いつもTwitte…

第33回TokyoRでトークしてきました

前々から参加してみたいと思っていたTokyoRですが、ついに昨日の第33回に参加してきました。ちなみに初登壇のおまけつき。 Rで計量時系列分析~CRANパッケージ総ざらい~ from Takashi J Ozaki 正直言って詰め込み過ぎた感ありありなんですが、Rで計量時系列…

何も考えずに線形回帰すると怖いので、計量時系列分析でダメ押ししてみる

何気なく読んでいて、途中で「?」と思った記事がありました。 ITエンジニアのためのデータサイエンティスト養成講座(5):「ビールと紙おむつ」のような相関関係を探る分析手法にはどんなものがある?――データ分析方法についての検討 (1/5) 何をやっている…

Rで計量時系列分析:状態変化を伴うモデル(閾値モデル、平滑推移モデル、マルコフ転換モデル)

前回の記事までは多変量時系列モデルとしてのVARモデルを扱ってきました。今回は一旦このシリーズの最終回ということで、元の単変量時系列モデルに戻って「状態変化を伴うモデル」を扱ってみようと思います。 ということでもはや毎回恒例になってますが、使…

Rで計量時系列分析:単位根過程、見せかけの回帰、共和分、ベクトル誤差修正モデル

前回の記事ではVARモデルに基づく様々な計量時系列分析手法を取り上げました。今回はいよいよ現実世界の時系列データを扱う上では避けて通れない、単位根過程とそれにまつわる様々な問題とその解決策について触れてみようと思います。 ということでもはや毎…

単純な集計とデータサイエンスによる分析とで結果が食い違うかもしれない3ケース

一般に、データ分析の大半はそれほど高度なテクニックの類を必要としないものです。僕も常日頃から口に出して言うことが多いんですが、「統計学だの機械学習だのの出番なんてそもそも少なくて当たり前」。工数もかかるし、できればやらない方が良いです。ぶ…

Rで計量時系列分析:VARモデルから個々の時系列データ間の因果関係を推定する

前回の記事ではVARモデルの基礎までを取り上げました。ということで、今回はVARモデルに基づいて異なる時系列同士の因果関係を推定する3つの手法について取り上げてみようと思います。 ということで毎回毎回しつこいですが、使用テキストはいつもの沖本本で…

Rで計量時系列分析:VARモデルの基礎(多変量時系列モデル)

前回の記事では単変量の時系列までを扱いました。今回は多変量(ベクトル)時系列を記述するVARモデルとその周辺のポイントを取り上げます。 ということでしつこいですが、使用テキストはいつもの沖本本です。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統…

Rで計量時系列分析:AR, MA, ARMA, ARIMAモデル, 予測

前回の記事では計量時系列分析とは何ぞや?みたいなところをやりましたので、今回はいろはのイともいえるARIMAまわりから始めていこうと思います。 ということで改めて、使用テキストはいつものこちらです。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計…

Rで計量時系列分析:はじめに覚えておきたいこと

機械学習は全然専門ではない僕が知ったかぶりをするのも何なので*1、もっともっと以前からそこそこやっている*2計量時系列分析の話でもしてお茶を濁してみることにします(笑)。 *1:新職場には正真正銘の機械学習の研究者から転じた先任のQuantitative Engi…

マルコフ状態転換モデルのRパッケージ{MSwM}の使い方(異常値検出・ステータス変化検出などに有用)

CRANパッケージ{MSwM}の大体の使い方が分かったので簡単に共有します。 なお、しつこいようですがマルコフ状態転換モデルについてはこのブログではすっかりお馴染みの以下のテキストをご参照のこと*1。僕もまだ勉強中です。 経済・ファイナンスデータの計量…

改善施策の効果検証はどうやるべきか?

最近「効果検証」というキーワードを見聞きする機会が増えてきたので、僕のこれまでの経験に基づいてちろっと書いてみます。

見せかけの回帰について(そして単位根過程・共和分など)

(※今回は相当に難解な内容になっちゃったかもしれません) 先日はてブを沢山集めた記事で「平均への回帰」「見せかけの回帰」「共和分」について紹介したんですが、こちらのブログで言及を頂いたようです。 はっきり言って僕が書くよりも大変丁寧な説明をさ…