Rでベイジアン動的線形モデルを学ぶ(5)：説明変数のあるローカル・レベル・モデル

何か月1回しか書かなくなりつつあるこのシリーズですが、中には@berobero11さんのようにツッコミ倒すのを楽しみにして下さっている方もおられるようなので、久しぶりに更新してみます。

もちろん参考文献は以下の2冊 + PDF book。お題はCommandeur本の第5章「説明変数のあるローカル・レベル・モデル」です。

状態空間時系列分析入門

Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー)

• An Introduction to State Space Time Series Analysis Summary

ちなみにずっと{dlm}パッケージでやってますが、以前の記事でも紹介したようにもちろんStanなどMCMC系ソフトウェアでモデリング＆パラメータ推定をかけることは可能です。{dlm}パッケージの挙動が気に入らない！という人はStanやBUGSでやるというのも良いかと思います。