Stanの開発者でもある統計学界の重鎮、Andrew Gelmanがこんなブログ記事をupしていました。
ちなみに@berobero11さんがこの件についてこんなコメントをされてました。
AkiらのPSIS-LOOがWAICより良いとする論文が出た。https://t.co/BWYNALp88K
— Kentaro Matsuura (@berobero11) October 21, 2016
渡辺先生の反論はこちら。https://t.co/MLQQvQuwM7
・WAICはCVではなく汎化誤差を小さくするもの
・MCMCを何度もやった場合の揺らぎを見よ
WAICとcross validationの関係については渡辺澄夫先生の本にも当然のように記述があって、そこで密林でポチって読んでみたのですが、いかんせん僕の数学力が弱すぎてまだ全然理解できてない有様ですorz
- 作者: 渡辺澄夫
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というザマでこの件について自分では何も勉強出来てないんですが(汗)、そもそも論としてモデル選択においてAICとcross validationってどんな関係性にあるんだっけ?というのをふと思ったので、大雑把に実験してみようかと思います。
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