Rでベイジアン動的線形モデルを学ぶ(2.5)：最尤法でパラメータ推定してみる

R 統計学時系列分析 DLM

前回サクッとローカルレベル・モデルを推定してみたわけですが、そう言えばパラメータ推定は何もしなかったのでした。既に線形モデルも一般化線形モデルもこのブログで見てきている以上最小二乗法や最尤法やMCMCでパラメータ推定するというのは常識なわけで…

2014-09-26

Rでベイジアン動的線形モデルを学ぶ(2)：まずは状態空間のコンセプトと基本のローカルレベル・モデルから

R 統計学時系列分析 DLM

前回からだいぶ間が空いた上に、要は{dlm}パッケージで遊ぼう！という大袈裟なタイトルの割に中身のないこのシリーズ記事ですが（笑）、取るものもとりあえずちょっと例題をやってみようと思います。参考文献はまずこちらのPetris本。 Rによるベイジアン動的…

2014-09-19

Googleがリリースした「キャンペーンとKPIとの因果関係を推定する」Rパッケージ{CausalImpact}を試してみた

R MCMC 統計学

何気なくR-Bloggerのタイムラインを見ていたら、"CausalImpact: A new open-source package for estimating causal effects in time series | Google Open Source Blog"という記事がシェアされていたので見に行ってみたのでした。これはもう読んで字の如く「…

2014-09-10

KDD2014に行ってきました

カンファレンスデータサイエンス

KDD 2014, 8/24-27, New York: Data Mining for Social Good ということで報告が遅くなりましたが、行って参りましたKDD2014 in NYC。かつてアメリカ横断ウルトラクイズで福留さんの「ニューヨークへ、行きたいかーーー！！！」を毎年TVで見ていた世代*1とし…