六本木で働くデータサイエンティストのブログ

元祖「銀座で働くデータサイエンティスト」です / 道玄坂→銀座→東京→六本木

2018-05-30から1日間の記事一覧

時変係数動的線形モデル続き:時変・時不変・OLS線形回帰で比較してみる

2週間前にふと思い立ってこんなことを試してみたわけですが。 よくよく考えてみたら「データを生成した真のモデルが時変係数&モデル推定も時変係数」でやってみた結果を並べただけで、これを(例えば)時不変係数モデルで推定してしまった場合や単なるOLS線…