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六本木で働くデータサイエンティストのブログ

元祖「銀座で働くデータサイエンティスト」です / 道玄坂→銀座→東京→六本木

統計的因果推論(1): 差分の差分法(Difference-in-Differences)をRで回してみる

世の中様々な介入効果・施策効果を検証するためのexperimentが行なわれていると思うんですが、意外とその効果検証というのは難しいものです。特にいわゆる統計的因果推論の立場から見れば、web上で接触する一般ユーザーに対する介入や施策といったものの検証…

p値を計算したくなる検定の数々を試しにStanによるベイジアンモデリングで代替してみた

この記事は、やたらはてブを稼いでしまった前回の記事の続きです。ASAのプレスリリース及び声明の中には、確かに「p値に依拠しない新たなアプローチの例」として予測値を重視するアプローチ*5、ベイジアンモデリング、決定理論的アプローチ*6およびfalse dis…

ビジネス実務の現場で有用な統計学・機械学習・データマイニング及びその他のデータ分析手法10+2選(2016年版)

そう言えば3年前にこんなまとめ的エントリを書いたのでした。この内容はそのままかなりの部分が2年前に刊行した拙著の原案にもなったということで、色々思い出深いエントリです。なのですが。・・・この3年の間に統計学・機械学習・データマイニングの諸手法…

カイ二乗検定のメタアナリシスをやってみた(階層ベイズでも試してみた追記あり&タイトル変更済み)

記事タイトルに反して僕は実は統計的検定が大嫌いなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか(笑)。ということで、今回はややマニアックなメタアナリシスの話題でもしてみようかと思います。「t-testのメタアナリシス」みたいな、いわゆるRosenthal's met…

Stanで統計モデリングを学ぶ(7): 時系列の「トレンド」を目視ではなくきちんと統計的に推定する

何かこのシリーズめちゃくちゃ久しぶりなんですが(汗)、ちょっと最近問題意識を抱いている話題があるのでそれに関連した形でStanでやってみようと思います。 それは時系列の「トレンド」の扱い。ビジネスの現場では、時系列を意識しなくても良い*1クロスセ…

『手を動かしながら学ぶ ビジネスに活かすデータマイニング』(技術評論社)を書くに当たって気を付けたこと&補足など(追記あり)

追記(2015/03/14) 第7章の決定木のところで取り上げた{mvpart}パッケージのサポートが切れ、CRANから削除されてしまったためinstall.packages関数ではインストールできなくなっています。現在のインストール方法を最後に追記しました。 追記(2014/09/18) 実…

今月下旬に『手を動かしながら学ぶ ビジネスに活かすデータマイニング』(技術評論社)という本を出します

本日、出版元の技術評論社(gihyo)様の公式サイトでオープンになりました。 手を動かしながら学ぶ ビジネスに活かすデータマイニング:書籍案内|技術評論社 そして書影はまだ反映されていないようですが、Amazonでも予約受付が始まった模様です*1。 手を動か…

Stanで統計モデリングを学ぶ(6): 階層ベイズモデルで季節調整を行う

前回の記事では盛大にトレンドつきモデルの式をトレンド累積値でモデリングしないという間抜けなことをしてしまい大変失礼しましたorz さて、階層ベイズモデルでは際限なく色々な要素を足していくことで、果てしなく複雑っぽいモデルを作ることができるわけ…

Stanで統計モデリングを学ぶ(5): とりあえず階層ベイズモデルを試してみる(応用編:トレンドのあるモデル) *追記2件あり

このシリーズ記事、全然真面目に事前分布の勉強をしていない人間がStanで無理やりフルベイズをやろうという無謀な代物でございますが、何だかんだで段々佳境に入ってまいりました。 ということで、今回は階層ベイズモデルをこんな感じでやってみましたという…

Stanで統計モデリングを学ぶ(4): とりあえず階層ベイズモデルを試してみる(基本編)

だいぶ間が空いちゃいましたね(汗)。これまでの記事で大体Stanで何ができるか分かったので、ぼちぼちStanらしいことをやってみようと思います。一応過去記事のリスト出しておきますので、良かったら復習も兼ねてお読みください。 Stanで統計モデリングを学…

Stanで統計モデリングを学ぶ(3): ざっと「Stanで何ができるか」を眺めてみる

実は業務でもStan使い始めてるんですが、まだまだ単位根ありパネルデータの分析に回すなど低レベルなものが多く、無情報事前分布と階層事前分布を巧みに使いこなして華麗にサンプリング。。。なんて夢のまた夢という情けない状況です(泣)。 で、気が付いた…

Stanで統計モデリングを学ぶ(2): そもそもMCMCって何だったっけ?

(前回記事はこちらから) ベイジアンの知識もいい加減な僕がこんなシリーズ記事を書くとかほとんどギャグの領域なんですが(汗)*1、2回目の今回の記事ではそもそもMCMCって何だったっけ?ってところから始めようと思います。 今回参考にするのは、主に久保…

Stanで統計モデリングを学ぶ(1): まずはStanの使い方のおさらいから

(※Stan v2.4.0以降でインストール方法に若干変更があります!詳しくはこの記事の中ほどをご覧ください) さて、年初の抱負でも語ったように今年はStanを頑張って会得していこうと思います。理由は簡単で、ありったけの要素を詰め込んでMCMCサンプラーでガン…

MCMCの計算にStanを使ってみた(超基礎・導入編)

肝心のMCMCの勉強はどこ行ったゴルァとか怒られるとアレなんですが、先にツールの使い方覚えてしまおうと思ってStanで簡単な練習をやってみました。ちなみに参考にした資料はこちら。 Stanチュートリアルの資料を作成しました。 - Analyze IT. StanTutorial …